аналитикаЕжесекундно на рынке форекс покупаются и продаются контракты на валютные пары, металлы, фьючерсы, индексы и другие торговые инструменты. Каждую секунду один трейдер покупает, а второй продает. И наконец, в течение одной секунды один трейдер заключает прибыльную сделку, а второй убыточную.

Совершенные операции участниками рынка оставляют след – торговый объем, который отображает число купленных и проданных контрактов за определенный промежуток времени. К примеру: час, день или неделя.

Объем – это самое объективное измерение рынка. Он измеряет активность покупателей и продавцов. Сопоставив объемы покупателей и продавцов, можно измерить «силу» наиболее активной стороны. На «сильной стороне» значительно проще остаться в прибыли.

В торговом терминале MT4 измерить активность трейдеров можно с помощью четырех индикаторов: Accumulation/Distribution, Money Flow Index, On Balance Volume, Volumes.

объем форекс

В связи с тем, что рынок форекс не является регулируемым, торговые объемы не отображают достоверной информации общего настроения трейдеров. Индикаторные данные показывают количество проданных и купленных контрактов в конкретный промежуток времени в конкретной брокерской компании.

Если можно было бы собрать объемные данные всех брокерских компаний, существующих в настоящий момент времени, трейдерам было бы легче анализировать торговые активы. Но поскольку сейчас этого сделать нельзя, отталкиваться приходится от объемов крупных брокерских компаний.

индикаторы объема

Таким образом выглядят индикаторы объема на рабочем графике. В зависимости от личных предпочтений и торговой стратегии – трейдер может использовать все четыре индикатора или остановится на одном, или вовсе отказаться от анализа объемов.

В статье не будут рассматриваться все четыре индикатора. Каждый индикатор в отдельности представляет ценность и по-своему уникален. Но поскольку все индикаторы направлены на определение общего настроения трейдеров относительного того или иного рынка, основное внимание следует уделить популярному тиковому объему – Volumes.

Индикатор Volumes представляет собой обычные объемы, которые с помощью настроек торгового окна можно вынести на рабочий график. Отличие индикатора от стандарных объемов заключается в том, что его можно окрашивать в любой цвет, таким образом, выделяя увеличенные и уменьшенные значения объемов.

индикатор Volumes

Так как объемы на рынке форекс не отображают действительной информации всех участников индустрии FOREX, подход к данному инструменту имеет субъективный характер. Если внимательно приглядеться, можно выделить повторяющиеся закономерности.

Объем отображает психологическое настроение трейдеров и позволяет толковать перепады цен.

анализ объемов

В качестве примера рассмотрим валютную пару USDCAD (смена медвежьего тренда на бычий тренд).

  1. На фоне горизонтальных объемов покупатели обновили максимум цены. Обновление произошло очень резво, но без как таковой активности участников рынка. Горизонтальная дивергенция – первый признак слабости действующей – восходящей тенденции;
  2. Двух месячное снижение цены продолжается на пониженных объемах. Цена по инерции обновляем минимум. Сильная дивергенция на объемах сигнализирует в сторону скорого разворота нисходящей тенденции;
  3. Цена установила новый минимум на пониженных объемах. Образовалась очень сильная дивергенция в пользу быков;
  4. Торговые объемы постепенно увеличиваются в момент прорыва нисходящей линии тренда. На рынке произошел «перелом». Медвежий тренд закончен. Начинается волна покупок.
  5. Медленно, но уверенно объем продолжает расти после отскока цены от восходящей линии тренда. Увеличение объема во время бычьего тренда сигнализирует в сторону дальнейшего роста.
  6. Во время устойчивого бычьего тренда на объеме образовался новый максимум, который похож на «всплеск эмоций». Многие трейдеры на этом максимуме зафиксировали свои прибыльные позиции.
  7. Объемы находятся в повышенной зоне. Среднесрочный бычий тренд по-прежнему остается сильным. Покупатели остаются доминировать на данном рынке.
  8. После небольшой коррекции покупатели продолжили поднимать цену вверх на фоне повышенного объема. В дальнейшей перспективе ожидается продолжение восходящей тенденции.

Торговые Объемы – это уникальный индикатор, который можно применять на трендовом рынке, при широкомасштабном флете, а так же использовать для определения потенциальной точки окончания коррекции.

Объемы хорошо сочетаются с техническим анализом, особенно с уровнями поддержки и сопротивления.

объемы уровни

На представленном графике австралийского доллара наглядным образом видно, как восходящая тенденция сначала переходит в боковой флет, а затем разворачивается вниз.

После того, как цена вышла из пределов восходящего канала, в котором торговалась на постепенно снижающихся объемах, основным уровнем для поддержания восходящей тенденции выступал уровень поддержки.

Дважды продавцы тестировали уровень, и дважды были отбиты вверх. Торговые объемы с каждым месяцем продолжали снижаться. Образовавшаяся дивергенция свидетельствовала в сторону назревающего разворота.

Третий тест уровня поддержки сопровождался уверенным прорывом на фоне повышенных объемов. После прорыва уровня поддержки нисходящая тенденция продолжилась на повышенном объеме – на долгое время власть на рынке перехватили медведи.

дивергенция на объема

Альтернативным сценарием истинному прорыву – является ложный прорыв уровня.

Если к сильному уровню, например – сопротивлению, цена подходит на пониженных объемах (сильная дивергенция), высока вероятность, что уровень не будет пробит.

Если во время теста уровня сопротивления происходит обновление предыдущего максимума, но по закрытию свечи цена уходит за уровень – можно считать, что прорыв не удался. «Перехай» максимума с последующим возвратом цены обратно за уровень – ложный прорыв.

Перехай предыдущего максимума может происходить, как без объема, так и на объеме. Если же прорыв не удался, вполне ожидаемым станет отскок от уровня.

УСТОЙЧИВЫЙ ОБЪЕМ И ПАНИКА

Если в кастрюлю с горячей водой  закинуть лягушку – она тут же от боли выпрыгнет. Если лягушку закинуть в кастрюлю с холодной водой, а затем воду постепенно нагревать – лягушку можно сварить заживо.

Аналогичный пример хорошо применим для биржевого трейдинга. Только вместо лягушки – варят трейдеров. И как бы это ни было смешно, все именно так.

Устойчивый объем

На представленном примере изображен график валютной пары EURUSD. Одиннадцатый месяц евро снижается относительно доллара США на устойчивом объеме, который ежемесячно устанавливал новые максимумы цены.

Как правило, таких затяжных тенденций давно не наблюдалась по данному валютному инструменту. Но, тем не менее, «трейдеров заживо варили на постепенно нагреваемой воде».

Десять месяцев нисходящая тенденция активно поддерживалась объемами. И только на одиннадцатый месяц образовалась горизонтальная дивергенция, означающая небольшие послабления в рядах медведей.

Паника на объемах

На следующем примере наглядным образом видно, как ведет себя трейдер, когда его закинули в «кипяток». Он тут же, не задумываясь, фиксирует свои убыточные позиции – как правило, либо сработал стоп лосс, либо стоп аут, если стоп приказ отсутствовал.

После того, как подавляющее количество трейдеров было выбито из рынка, резкое падение рынка сменилось на трех месячный рост. На вопрос «почему?» – ответ очень прост: – «кого варить?», если в кастрюле с горячей водой уже никого нет.

Резкое падение развернулось вверх на фоне пониженных объемов – дивергенция – признак слабости бычьего рынка.

Торговые объемы – уникальный индикатор, не имеющий жестких правил применения. Интерпретировать объемы можно абсолютно по-разному. Однако представленные наблюдения применимы для недельных, дневных и более краткосрочных графиков.

Практическое правило: если сегодняшний объем выше вчерашнего, сегодняшняя тенденция, вероятно, продолжится и завтра.